소인의 포트폴리오 4대 콤보 전략 정리

1. LAA(Lethargic Asset Allocation)

LAA전략 - 거인의 포트폴리오 발췌

LAA전략 - 거인의 포트폴리오 발췌

✅기대 연복리수익률: 10%정도

✅ 포함자산:

    - 고정 자산: 미국 대형가치주 IWD, 금GLD, 미국 중기국채IEF

    - 타이밍 자산: 나스닥QQQ, 미국 단기국채 SHY

✅ 매수 전략

    1) 자산의 각 25%를 미국 대형가치주, 금, 미국 중기국채에 투자 및 보유

    2) 자산의 나머지 25%는 나스닥 또는 미국 단기국채에 투자

      - 미국 S&P500 지수 가격이 200일 이동평균보다 낮고 미국 실업률이 12개월 이동평균보다 높은 경우 미국 단기국채에 투자

      - 그렇지 않을 경우 나스닥에 투자

✅ 매도전략: 연 1회 리밸런싱(고정자산), 월 1회 리밸런싱(타이밍 자산) 

 

2. BAA공격형(Bold Asset Allocation)

이미지 클릭시 영상 링크 - 784. BAA 연복리 20% 넘는 동적자산배분 전략 탄생

✅기대 연복리수익률 : 20%정도

✅ 포함자산:

    - 공격형 자산: 나스닥QQQ, 선진국 주식VWO(EFA), 개도국 주식VEA(EEM), 미국 잡채권BND(AGG)

    - 안전 자산: 미국 초단기 국채(현금)BIL, 미국 중기국채IEF, 미국 장기국채TLT, 미국 회사채LQD, 미국 물가 연동국채TIP, 미국 잡채권BND, 원자재DBC

✅ 운용전략

    1) 카나리아 자산군*으로 공격형자산 vs 안전자산 비중결정

       - 모멘텀 스코어**가 0 이하인 ETF가 하나라도 있으면 공격자산 투자 중단, 안전자산으로 이동

    2-1) 공격형 자산 4개 중 1-3-6-12개월 모멘텀 스코어가 가장 높은 1개 자산에 몰빵

    2-2) 안전자산은 7개 중 12개월 이동평균 기준으로 TOP3개 안전자산에 투자, TOP3 현재가격이 12개월 이동평균보다 낮으면 해당 안전자산 BIL에 투자, 모두 12개월 이동평균보다 낮으면 현금보유

 

          * 카나리아 자산군: SPY, VWO(EFA), VEA(EEM), BND(AGG)

          ** 모멘텀 스코어: (12*1개월 수익)+(4*3개월 수익)+(2*6개월 수익)+(1*12개월 수익)

 

 

3. 변형듀얼모멘텀

듀얼모멘텀도 좋은 전략이지만, 안전자산에 대한 고민이 부족하다는 점을 강환국 작가가 보완하여 만든 전력으로 안전자산을 8개로 확대하고 그 중 3개에 분산투자하는 전략이다.

이미지 클릭시 영상 링크 - 825. 원금이 7,000배가 되는 돈 복사 비법!(변형 듀얼모멘텀 전략)

✅ 기대 연복리수익률: 18.3%

✅ 포함자산:

    - 공격형 자산: 미국주식SPY, 글로벌주식EFA

    - 안전형 자산: 미국 단기국채SHY, 미국 중기국채IEF, 미국 장기국채TLT, 미국 물가연동채TIP, 미국 회사채LQD, 미국 하이일드HYG, 국제 채권 BWX, 개도국 채권 EMB

 

✅ 운용전략

    1-1) SPY의 최근 1년 수익률을 구한다

    1-2) SPY의 최근 1년 수익률이 0 이상이면 SPY와 EFA 중 최근 1년 수익이 높은 ETF에 투자

    2-1) SPY의 수익률이 0 이하면 8개 채권 중 최근 6개월 수익 TOP3 채권 매수

    2-2) 최근 6개월 수익 TOP3인 안전자산 6개월 수익이 0이하인 자산이 있다면, 그 비중은 현금 보유

 

4. 채권동적자산배분

Paul Novelldml 'Investing for a Living' 블로그에 나온 전략으로 채권 듀얼모멘텀이라고 보면 된다.

✅ 기대 연복리수익률: 8.1%

✅ 포함자산: 미국 단기국채SHY, 미국 중기국채IEF, 미국 장기국채TLT, 미국 물가연동채TIP, 미국 회사채LQD, 미국 하이일드HYG, 국제 채권BWX, 개도국 채권 EMB

✅ 운용전략: 8개 채권 중 최근 6개월 수익 TOP3 채권 매수, TOP3 채권의 6개월 수익 0이하 채권은 현금보유