거인의 포트폴리오 MDD 7%대 전략 채택!(feat. 응용투자전략19)

• 레벨 : 고급
• 기대 연복리수익률 : 10~15%
• 매수전략 : 자산의 각 50%를 VAA공격형, 영구포트폴리오 전략에 투자
• 매도전략 : 월 1회 리밸런싱

 

1. VAA 공격형
PAA 전략과 비슷한 전략으로, 글로벌 금융 시장의 상황이 나빠지면 더 빠르게 현금으로 전환하는 전략.
PAA전략의 창시자 켈러가 만든 또 다른 전략.
✔️모멘텀 스코어 사용
모멘텀 스코어 = (최근 1개월 수익률*12)+(최근 3개월 수익률*4+최근6개월 수익률*2)+(최근12개월 수익률*1)
◆ 포함자산
- 공격형 자산 : 미국주식SPY, 선진국주식EFA, 개발도상국 주식EEM, 미국 혼합채권AGG
- 안  전 자 산 : 미국회사채LQD, 미국 중기국채IEF, 미국 단기국채SHY
◆ 매수 전략
- 매월 말 공격형 자산, 안전자산의 모멘텀 스코어 계산
- 공격형 자산 4개 모두의 모멘텀 스코어가 0 이상일 경우 포트폴리오 전체를 가장 모멘텀 스코어가 높은 공격형 자산에 투자
- 공격형 자산 4개 중 한 개라도 모멘텀 스코어가 0 이하일 경우 포트폴리오 전체를 가장 모멘텀 스코어가 높은 안전자산에 투자

[거인의 포트폴리오 - 강환국] VAA공격형 발췌1

[거인의 포트폴리오 - 강환국] VAA공격형 발췌2

 

2. 영구포트폴리오
해리브라운이 개발.
미래에 어떤 경제 상황이 오든 영원히 사용할 수 있는 전략
◆포함자산
- 미국주식SPY, 미국 장기국채TLT, 금GLD, 미국 초단기채권BIL
◆ 매수 전략 : 4개 ETF에 자산을 4등분
◆ 매도 전략 : 연 1회 리밸런싱